| نوع مدرک: | متون چاپی |
| سرشناسه | راکی سلیمی ، فروزان، نویسنده |
| رده‌بندی کنگره : | M F 18 1395 |
| عنوان : | تحلیل رابطه ریسک و بازده، مشروط به اطلاعات بازده و اطلاعات بنیادی بر پایه الگوی میانگین متحرک |
| ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی(ره) : بی نا |
| سال نشر : | 1393 |
| صفحه شمار: | ک، 170ص |
| یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد : مهندسی مالی و مدیریت ریسک |
| شناسه افزوده : | فتحی ، سعید، استاد راهنما زمانی ، زهرا، استاد مشاور |
| توصیفگرها | مازاد بازده بازار ریسک میانگین متحرک دو متغیره مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ایExcess market return Risk Capital asset pricing model Bivariate moving average representation |
| چکیده : | ریسک و بازده سهام شرکت¬ها، از مفاهیم پیچیده¬ای در امور مالی است که مورد علاقه سرمایه¬گذاران و تصمیم¬گیرندگان مالی می¬باشد. با توجه به اهمیت ریسک و بازده، هدف این پژوهش، بررسی این موضوع است که آیا اطلاعات بازده و اطلاعات بنیادی بر پایه¬ی الگوی میانگین متحرک به توان تحلیل رابطه¬ی ریسک و بازده، با استفاده از ریسک تخمینی و بازده تخمینی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کمک می¬کند.در این راستا، تعداد 30 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت حذف سیستماتیک، به عنوان نمونه برای دوره¬ی زمانی فروردین ماه 1387 تا اسفندماه 1394، به طور ماهانه جمع¬آوری شده است، در نخستین گام، برای اندازه¬گیری مازاد بازده بازار و نوسانات شرطی بازار از الگویBMAR ، براساس یک سری اطلاعات مشترک، استفاده شده است.در مرحله بعدی با آزمودن فرضیه¬ها از طریق الگوی خودرگرسیون برداری برای استخراج ضرایب متغیرها و در نهایت تخمین رگرسیون ساده به واسطه¬ی الگوی حداقل مربعات ساده استفاده شده است. طبق نتایج بدست آمده از فرضیه اول که هدف آن بررسی رابطه¬ی ریسک تخمینی و بازده تخمینی می¬باشد، از نمونه مورد آزمون، در سیزده شرکت ریسک تخمینی از معناداری بالایی برخوردار است و یک عامل مؤثر بر تغییر بازده ¬شرکت¬های نامبرده می¬باشد. و فرضیه دوم که به بررسی این مهم که الگوی میانگین متحرک توان تحلیل رابطه¬ی ریسک و بازده تخمینی را افزایش می¬دهد پرداخته است و نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می¬دهد که از سی شرکت مورد آزمون ، هفده شرکت رابطه معنادار و مثبتی با وارد کردن اطلاعات بنیادی در قالب الگوی میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال به وجود آمده است |
| لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1032 |
| زبان مدرک : | فارسی |
تحلیل رابطه ریسک و بازده، مشروط به اطلاعات بازده و اطلاعات بنیادی بر پایه الگوی میانگین متحرک (1393) / راکی سلیمی ، فروزان، نویسنده