رکوردهای مرتبط با این شخص

تحلیل رابطه ریسک و بازده، مشروط به اطلاعات بازده و اطلاعات بنیادی بر پایه الگوی میانگین متحرک (1393) / راکی سلیمی ، فروزان، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه راکی سلیمی ، فروزان، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭M F ‭18 1395 عنوان : تحلیل رابطه ریسک و بازده، مشروط به اطلاعات بازده و اطلاعات بنیادی بر پایه الگوی میانگین متحرک ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی(ره) : بی نا سال نشر : 1393 صفحه شمار: ک، 170ص یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : مهندسی مالی و مدیریت ریسک شناسه افزوده : فتحی ، سعید، استاد راهنما زمانی ، زهرا، استاد مشاور توصیفگرها مازاد بازده بازار  ریسک  میانگین متحرک دو متغیره  مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ایExcess market return  Risk  Capital asset pricing model  Bivariate moving average representation چکیده : ریسک و بازده سهام شرکت¬ها، از مفاهیم پیچیده¬ای در امور مالی است که مورد علاقه سرمایه¬گذاران و تصمیم¬گیرندگان مالی می¬باشد. با توجه به اهمیت ریسک و بازده، هدف این پژوهش، بررسی این موضوع است که آیا اطلاعات بازده و اطلاعات بنیادی بر پایه¬ی الگوی میانگین متحرک به توان تحلیل رابطه¬ی ریسک و بازده، با استفاده از ریسک تخمینی و بازده تخمینی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کمک می¬کند.در این راستا، تعداد 30 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت حذف سیستماتیک، به عنوان نمونه برای دوره¬ی زمانی فروردین ماه 1387 تا اسفندماه 1394، به طور ماهانه جمع¬آوری شده است، در نخستین گام، برای اندازه¬گیری مازاد بازده بازار و نوسانات شرطی بازار از الگویBMAR ، براساس یک سری اطلاعات مشترک، استفاده شده است.در مرحله بعدی با آزمودن فرضیه¬ها از طریق الگوی خودرگرسیون برداری برای استخراج ضرایب متغیرها و در نهایت تخمین رگرسیون ساده به واسطه¬ی الگوی حداقل مربعات ساده استفاده شده است. طبق نتایج بدست آمده از فرضیه اول که هدف آن بررسی رابطه¬ی ریسک تخمینی و بازده تخمینی می¬باشد، از نمونه مورد آزمون، در سیزده شرکت ریسک تخمینی از معناداری بالایی برخوردار است و یک عامل مؤثر بر تغییر بازده ¬شرکت¬های نامبرده می¬باشد. و فرضیه دوم که به بررسی این مهم که الگوی میانگین متحرک توان تحلیل رابطه¬ی ریسک و بازده تخمینی را افزایش می¬دهد پرداخته است و نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می¬دهد که از سی شرکت مورد آزمون ، هفده شرکت رابطه معنادار و مثبتی با وارد کردن اطلاعات بنیادی در قالب الگوی میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال به وجود آمده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1032 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22812	‭M F ‭18 1395	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت