| نوع مدرک: | متون چاپی |
| سرشناسه | شفیعی سرارودی ، اکرم، نویسنده |
| رده‌بندی کنگره : | M F 68 1397 |
| عنوان : | تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر بتای سهام شرکت های پذیرفته شده بورس تهران(روش گشتاور های تعمیم یافته) |
| ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا |
| سال نشر : | 1395 |
| صفحه شمار: | ح، 131ص |
| شابک/شاپا | 22959 |
| یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد : مدیریت گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک |
| شناسه افزوده : | جنتی مشکاتی ، ابوالفضل، استاد راهنما فدائی ، مهدی، استاد مشاور |
| توصیفگرها | بتای سهام روش گشتاور های تعمیم یافته ریسک ریسک سیستماتیک پرتفولیو(سبد سهام)beta stock generalized method of moments risk systematic risk portfolio |
| چکیده : | طی چند سال اخیر و پس از بحران اقتصادی و مالی کشور ناشی از تحریم های اقتصادی و تأثیر آن بر عوامل کلان اقتصادی که در نهایت باعث نااطمینانی در بازار سرمایه و ریسک سیستماتیک شده است، ارزیابی عوامل کلان و نقش آن بر بازار سرمایه کشور مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. و پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تأثیر متغیر های کلان بر بتای سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران انجام گردید. ازروش اقتصاد سنجی تحت الگوی داده های سری زمانی بر روی نمونه های متشکل از 56 شرکت پذیرفته شده بورس تهران طی سال های 1396-1382استفاده شده است که برحسب معیار های مدل فاما در اندازه های مختلف پرتفولیو بندی (سبد سهام) شده است که بر اساس آن به شش سبد سهام در اندازه های بزرگ و کوچک با ارزش دفتری بالا، متوسط و پایین تقسیم بندی شده است که هر سبد اندازه های مختلف(تعداد شرکت های مختلف) می باشد و روش برآورد الگوی هر سبد بر اساس روش گشتاور های تعمیم یافته درقالب الگوی سری زمانی(به صورت فصلی) می باشد. نتایج حاکی از آن است که متغیر های کلان(نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بیکاری، درآمد نفتی و نقدینگی) تأثیر متفاوت بر روی بتای سبد ها دارند.که بتای سبد متشکل از شرکت هایی با اندازه کوچک و ارزش دفتری به ارزش بازار بالاو بتای سبد شرکت هایی با اندازه بزرگ و ارزش دفتری به ارزش بالا، بیشتر مورد شوک های اقتصادی و عوامل آن قرار می گیرند و در نتیجه درصد حساسیت تغییرات بازده سهام را نسبت به تغییرات بازده بازارتحت تأثیر قرار می دهند |
| لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1356 |
| زبان مدرک : | فارسی |
تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر بتای سهام شرکت های پذیرفته شده بورس تهران(روش گشتاور های تعمیم یافته) (1395) / شفیعی سرارودی ، اکرم، نویسنده