| نوع مدرک: | متون چاپی |
| سرشناسه | حاجی پور ، معصومه، نویسنده |
| شماره بازیابی : | 136 MF 151 1403 |
| عنوان : | تحلیل اثرات نسبت‌های مالی بر ریسک اعتباری بانک های منتخب فعال در بورس تهران |
| عنوان موازی : | Analysis of the effects of financial ratios on the credit risk of selected banks active in Tehran Stock Exchange |
| ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
| سال نشر : | 1403 |
| صفحه شمار: | 97ص |
| شابک/شاپا | 25667 |
| یادداشت | پایان‌نامه کارشناسی ارشد :مهندسی مالی و مدیریت ریسک |
| شناسه افزوده : | حسینی غفار ، عباس، استاد راهنما فدایی ، مهدی، استاد مشاور |
| توصیفگرها | نسبت های مالی – ریسک اعتباری – بانک های منتخب – بورس تهران financial ratios - credit risk - selected banks - Tehran Stock Exchange |
| چکیده : | این پژوهش به بررسی تاثیر نسبت های مالی منتخب در پیش¬بینی ریسک اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری پذیرفته شده در بورس تهران می پردازد. بنابراین این پژوهش ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن میباشدکه توانایی متغیرهای مربوط به نسبت های مالی در پیش¬بینی ریسک اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری در بورس تهران را مورد ارزیابی قرار دهد.
این پژوهش از نظر طبقه‌بندی به لحاظ هدف، پژوهشی کاربردی است و از نظر روش، شبه آزمایشی و از نوع پس رویدادی می‌باشد. همچنین از نظر طبقه‌بندی پژوهش برحسب روش و نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، توصیفی– همبستگی است و از روش‌شناسی مبتنی بر رگرسیون استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه بانکها و موسسات اعتباری پذیرفته‌شده در بورس تهران در یک دوره ده ساله 1402-1393 است. 19 بانک به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شده است. اطلاعات موردنیاز از طریق صورت‌های مالی حسابرسی شده بانکها طی دوره مورد بررسی جمع‌آوری‌شده است. تحلیل تاثیر متغیرهای بنیادی از نسبت های مالی بر ریسک اعتباری در قالب یک مدل رگرسیونی ارائه شده است. برای آزمون نرمال بودن داده¬ها از آماره کولموگروف اسمیرنف، آزمون استقلال (عدم خودهمبستگی) باقیمانده ها از آزمون دوربین واتسون، برای آزمون تشخیص مدل از آزمون چاو، برای تشخیص تابلوئی یا ترکیبی بودن داده‌ها از آزمون اف- لیمر، برای آزمون اثرات ثابت و تصادفی داده‌ها از آزمون هاسمن و برای آزمون فرضیه¬ها از آزمون رگرسیون استفاده شده است. این محاسبات از طریق نرم افزار Eviews12 انجام گرفته است.
نتایج تخمین نشان داده که نسبت های منتخب می¬توانند ریسک اعتباری بانک های منتخب را پیش بینی کنید. نتایج بیانگر این است که نزدیک به چهل و دو درصد تغییرات متغیر وابسته (ریسک بانک ها) به وسیله متغیرهای مستقل (تغییر در حاشیه سود ناخالص ، بازده دارایی¬ها ، تغییر در بازده دارایی¬ها، جریان¬های نقدی عملیاتی ، تغییر در جریان¬های نقدی عملیاتی، اقلام تعهدی، تغییر در نسبت جاری ، تغییر در گردش دارایی¬ها، تغییر در اهرم مالی و جریان وجه نقد ناشی از تغییرات سرمایه شرکت) توضیح داده شده است |
| لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14503 |
| زبان مدرک : | فارسی |
تحلیل اثرات نسبت‌های مالی بر ریسک اعتباری بانک های منتخب فعال در بورس تهران (1403) / حاجی پور ، معصومه، نویسنده