| نوع مدرک: | متون چاپی |
| سرشناسه | شیرزادی ، محمدحسین، نویسنده |
| شماره بازیابی : | MF 175 1404 |
| عنوان : | بررسی سودآوری استراتژی معاملاتی رگرسیون خطی منحنی همراه با میانگین حسابی هموارشده |
| عنوان موازی : | Profitability Analysis of a Trading Strategy Based on Linear Regression Curve and Smoothed Moving Average |
| ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
| سال نشر : | 1404 |
| صفحه شمار: | 115ص |
| شابک/شاپا | 26130 |
| یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد :رشته مدیریت مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک |
| شناسه افزوده : | عطایی ، محمدجواد، استاد راهنما حسینی غفار ، عباس، استاد مشاور |
| توصیفگرها | استراتژی معاملاتی، میانگین متحرک هموارشده ، رگرسیون خطی منحنی ، تحلیل فنیTrading Strategy, Smoothed Moving Average (SMMA), Linear Regression Curve (LRC), Technical Analysis, Algorithmic Trading
(تکنیکال) ، معاملات الگوریتمی |
| چکیده : | در حوزه تحلیل تکنیکال، ترکیب شاخصها و ابزارهای مستقل بهمنظور طراحی استراتژیهای معاملاتی خودکار همواره مورد توجه پژوهشگران و معاملهگران بازارهای مالی بوده است. پژوهش حاضر به بررسی عملکرد و میزان سودآوری یک استراتژی معاملاتی میپردازد که مبتنی بر ترکیب میانگین متحرک هموارشده و رگرسیون خطی منحنی طراحی شده است. تمرکز این مطالعه بر روی بازار جهانی طلا بوده و تحلیل دادهها در چهارچوبی کمی و با بهرهگیری از اطلاعات قیمتی طی بازهی زمانی از ابتدای سال 2020 تا پایان سال 2024 صورت پذیرفته است.
دادههای مورد بررسی در این تحقیق در بازههای زمانی چهار ساعته، یک ساعته، سی دقیقهای، پانزده دقیقهای و پنج دقیقهای استخراج گردیده و سیگنالهای خرید و فروش حاصل از استراتژی، در قالب دو رویکرد پیوسته مورد تحلیل قرار گرفته است، عملکرد استراتژی با استفاده از آمار توصیفی ، آزمون نرمالیتی و آزمون t مورد ارزیابی قرار گرفته است .
یافتههای پژوهش نشان میدهد که استراتژی معاملاتی مورد نظر در قاب زمانی 15 دقیقهای در موقعیتهای فروش سودآوری معناداری داشته است. همچنین نتایج بیانگر آن است که این استراتژی در موقعیتهای خرید، در قابهای زمانی چهار ساعته، یک ساعته و پنج دقیقهای بازدهی مثبت و معناداری ایجاد نموده است. در مجموع، این نتایج نشان میدهد که این استراتژی ترکیبی بهویژه در بازههای زمانی کوتاهمدت و میانمدت میتواند کارایی قابل توجهی در بازار طلا داشته باشد. بر اساس یافتههای نهایی، بهترین قاب زمانی برای استفاده از این استراتژی، بازهی 15 دقیقهای است |
| لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14966 |
| زبان مدرک : | فارسی |
بررسی سودآوری استراتژی معاملاتی رگرسیون خطی منحنی همراه با میانگین حسابی هموارشده (1404) / شیرزادی ، محمدحسین، نویسنده