| نوع مدرک: | متون چاپی |
| سرشناسه | انصاری اردلی ، علی، نویسنده |
| رده‌بندی کنگره : | ECO E 2 1398 |
| عنوان : | کارایی مدل های گارچ در برآورد نسبت بهینه پوشش ریسک: مطالعه موردی فرآورده های گازی |
| عنوان موازی : | The Effectiveness of GARCH Models in Estimating the Optimal Risk Coverage: A Case Study of Gas Products |
| ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
| سال نشر : | 1398 |
| صفحه شمار: | م، 80ص |
| شابک/شاپا | 23329 |
| یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد: اقتصاد انرژی |
| شناسه افزوده : | حسینی غفار ، عباس، استاد راهنما زمانی ، زهرا، استاد مشاور |
| توصیفگرها | نسبت بهینه پوشش ریسک مدل های گارچ پوشش ریسک کارایی بازار آتی ها بازار گاز مایع Optimal risk coverage ratio Garch models Risk coverage efficiency Futures Market Liquefied natural gas market |
| چکیده : | هدف این پایان¬نامه ارزیابی عملکرد پوشش ریسک اتخاذ شده برحسب نسبت بهینه پوشش ریسک برآورده شده با مدل¬های رگرسیون خطی معمولی و مدل¬های گارچ با مطالعه موردی بازار گاز مایع است. در این مطالعه به منظور بررسی نرخهای پوششی و انتخاب بهترین آنها، از قرادادهای آتی یک تا چهار ماهه بورس نایمکسی مربوط به دوره 2009-2019 استفاده شده است و داده‌ها به صورت ماهانه هستند. نرخهای پوششی به وسیله برآورد مدل‌های OLS,VECM -GARCH و BEKK-GARCHمحاسبه شدند و برای مقایسه، اثربخشی آنها برآورد شده است.نتایج حاصل حاکی از آن است که مدل¬ها قادرند ریسک را به میزان قابل توجهی کاهش دهند. با مقایسه ریسک و اثربخشی حالت‌های بدون پوشش و پوشش یافته می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از قراردادهای آتی توجیه‌پذیر است. همچنین در بحث پوشش ریسک در کوتاه مدت و برای قراردادهای با سررسید کمتر نتیجه بهتری در بردارد و بهتر است که در شرایطی که قیمت‌ها نوسانات خیلی زیاد دارند وارد بازار آتی نشود |
| لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12644 |
| زبان مدرک : | فارسی |
کارایی مدل های گارچ در برآورد نسبت بهینه پوشش ریسک: مطالعه موردی فرآورده های گازی (1398) / انصاری اردلی ، علی، نویسنده