رکوردهای مرتبط با این شخص

کارایی مدل های گارچ در برآورد نسبت بهینه پوشش ریسک: مطالعه موردی فرآورده های گازی (1398) / انصاری اردلی ، علی، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه انصاری اردلی ، علی، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭ECO E ‭2 1398 عنوان : کارایی مدل های گارچ در برآورد نسبت بهینه پوشش ریسک: مطالعه موردی فرآورده های گازی عنوان موازی : The Effectiveness of GARCH Models in Estimating the Optimal Risk Coverage: A Case Study of Gas Products ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1398 صفحه شمار: م، 80ص شابک/شاپا 23329 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: اقتصاد انرژی شناسه افزوده : حسینی غفار ، عباس، استاد راهنما زمانی ، زهرا، استاد مشاور توصیفگرها نسبت بهینه پوشش ریسک  مدل های گارچ  پوشش ریسک  کارایی  بازار آتی ها  بازار گاز مایع  Optimal risk coverage ratio  Garch models  Risk coverage  efficiency  Futures Market  Liquefied natural gas market چکیده : هدف این پایان¬نامه ارزیابی عملکرد پوشش ریسک اتخاذ شده برحسب نسبت بهینه پوشش ریسک برآورده شده با مدل¬های رگرسیون خطی معمولی و مدل¬های گارچ با مطالعه موردی بازار گاز مایع است. در این مطالعه به منظور بررسی نرخ‌های پوششی و انتخاب بهترین آنها، از قرادادهای آتی یک تا چهار ماهه بورس نایمکسی مربوط به دوره 2009-2019 استفاده شده است و داده‌ها به صورت ماهانه هستند. نرخهای پوششی به وسیله برآورد مدل‌های OLS,VECM -GARCH و BEKK-GARCHمحاسبه شدند و برای مقایسه، اثربخشی آن‌ها برآورد شده است.نتایج حاصل حاکی از آن است که مدل¬ها قادرند ریسک را به میزان قابل توجهی کاهش دهند. با مقایسه ریسک و اثربخشی حالت‌های بدون پوشش و پوشش یافته می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از قراردادهای آتی توجیه‌پذیر است. همچنین در بحث پوشش ریسک در کوتاه مدت و برای قراردادهای با سررسید کمتر نتیجه بهتری در بردارد و بهتر است که در شرایطی که قیمت‌ها نوسانات خیلی زیاد دارند وارد بازار آتی نشود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12644 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23329	‭ECO E ‭2 1398	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت