| نوع مدرک: | متون چاپی |
| سرشناسه | نظام زاده ، سرور، نویسنده |
| رده‌بندی کنگره : | M F 48 1397 |
| عنوان : | ارزیابی ارزش در معرض ریسک بر مبنای تحلیل موجکی نوسانات توأم قیمت نفت و بازار سرمایه |
| ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا |
| سال نشر : | 1395 |
| صفحه شمار: | ز ،110 ص |
| شابک/شاپا | 22843 |
| یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد : مهندسی مالی و مدیریت ریسک |
| شناسه افزوده : | عبدالباقی ، عبدالمجید، استاد راهنما |
| توصیفگرها | موجک ارزش در معرض ریسک ارتباط موجکی نوسانات بازارWavelet Value at risk Wavelet Coherence Market volatility |
| چکیده : | درآمدهای نفتی نقش مهمی را در اقتصاد ایران ایفا می‌نماید و منبع اصلی مخارج دولت و تشکیل‌دهنده بخش عمده‌ای از صادرات کالا می‌باشند. در این پژوهش پویایی نوسانات توام بین نفت خام اپک و شاخص‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد ارتباط موجکی و اندازه‌گیری ارزش در معرض ریسک موجکی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج پژوهش در بازه ابتدای 1386 تا انتهای سال 1395به صورت کلی نشان می‌دهد که بین نفت خام و بازار سهام در بخش‌های مختلف در طول زمان و به ویژه در فرکانس‌های پایین (افق‌های زمانی بلندمدت) ارتباط بالایی وجود دارد. علاوه بر این، این ارتباط در بحران مالی جهانی سال‌های 2007 تا 2010 و مذاکرات هسته‌ای ایران تشدید شده است. در میان ده شاخص، شاخص فلزات اساسی و پتروشیمی دارای بیش‌ترین وابستگی با نوسانات قیمت نفت و شاخص صنایع غذایی، دارو و مالی دارای کمترین ارتباط می‌باشد. در نهایت، تجزیه و تحلیل ارزش در معرض ریسک پویا نشان می‌دهد که ارزش در معرض ریسک پورتفوی ترکیبی شامل شاخص‌های بازار و نفت شدیدآ وابسته به زمان و فرکانس می‌باشد و در فرکانس‌های زمانی پایین، غالباً تغییرات توام به افزایش ارزش در معرض ریسک پورتفوی ترکیبی انجامیده است. این نتایج پیامدهای مهمی برای سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران در باب به‌کارگیری تحلیل زمان-مقیاس دارد |
| لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1315 |
| زبان مدرک : | فارسی |
ارزیابی ارزش در معرض ریسک بر مبنای تحلیل موجکی نوسانات توأم قیمت نفت و بازار سرمایه (1395) / نظام زاده ، سرور، نویسنده