رکوردهای مرتبط با این شخص

ارزیابی ارزش در معرض ریسک بر مبنای تحلیل موجکی نوسانات توأم قیمت نفت و بازار سرمایه (1395) / نظام زاده ، سرور، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه نظام زاده ، سرور، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭M F ‭48 1397 عنوان : ارزیابی ارزش در معرض ریسک بر مبنای تحلیل موجکی نوسانات توأم قیمت نفت و بازار سرمایه ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1395 صفحه شمار: ز ،110 ص شابک/شاپا 22843 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : مهندسی مالی و مدیریت ریسک شناسه افزوده : عبدالباقی ، عبدالمجید، استاد راهنما توصیفگرها موجک  ارزش در معرض ریسک  ارتباط موجکی  نوسانات بازارWavelet  Value at risk  Wavelet Coherence  Market volatility چکیده : درآمدهای نفتی نقش مهمی را در اقتصاد ایران ایفا می‌نماید و منبع اصلی مخارج دولت و تشکیل‌دهنده بخش عمده‌ای از صادرات کالا می‌باشند. در این پژوهش پویایی نوسانات توام بین نفت خام اپک و شاخص‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد ارتباط موجکی و اندازه‌گیری ارزش در معرض ریسک موجکی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج پژوهش در بازه ابتدای 1386 تا انتهای سال 1395به صورت کلی نشان می‌دهد که بین نفت خام و بازار سهام در بخش‌های مختلف در طول زمان و به ویژه در فرکانس‌های پایین (افق‌های زمانی بلندمدت) ارتباط بالایی وجود دارد. علاوه بر این، این ارتباط در بحران مالی جهانی سال‌های 2007 تا 2010 و مذاکرات هسته‌ای ایران تشدید شده است. در میان ده شاخص، شاخص فلزات اساسی و پتروشیمی دارای بیش‌ترین وابستگی با نوسانات قیمت نفت و شاخص صنایع غذایی، دارو و مالی دارای کمترین ارتباط می‌باشد. در نهایت، تجزیه و تحلیل ارزش در معرض ریسک پویا نشان می‌دهد که ارزش در معرض ریسک پورتفوی ترکیبی شامل شاخص‌های بازار و نفت شدیدآ وابسته به زمان و فرکانس می‌باشد و در فرکانس‌های زمانی پایین، غالباً تغییرات توام به افزایش ارزش در معرض ریسک پورتفوی ترکیبی انجامیده است. این نتایج پیامدهای مهمی برای سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران در باب به‌کارگیری تحلیل زمان-مقیاس دارد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1315 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22843	‭M F ‭48 1397	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت