رکوردهای مرتبط با این شخص

مقایسه تأثیر سیستم های مالی بر کیفیت محیط زیست(سیستم های بانک- محور و بازار- محور)مطالعه ی (1389 - 1391) / زمانی ، زهرا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه زمانی ، زهرا، نویسنده رده‌بندی کنگره : ECO ‭34 1391 عنوان : مقایسه تأثیر سیستم های مالی بر کیفیت محیط زیست(سیستم های بانک- محور و بازار- محور)مطالعه ی : کشور های منتخب اتحادیه ی اروپا و حوزه ی خلیج فارس ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1389 - 1391 صفحه شمار: ح، 101ص ویژگی : جداول، نمودار شابک/شاپا 23106 یادداشت این پایان نامه فایل pdf ندارد واژه نامه پایان نامه کارشناسی ارشد : علوم اقتصادی شناسه افزوده : اصغری ، مریم، استاد راهنما کاراوند ، مریم، استاد مشاور توصیفگرها رشد اقتصادی  توسعه ی مالی بر مبنای سیستم بانکی  توسعه ی مالی بر مبنای سیستم بازاری  منحنی زیست محیطی کوزنتس چکیده : توسعه¬ی مالی نقش اساسی در رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست بازی می کند. در این تحقیق ما تمرکز خود را بر عملکرد توسعه¬ی مالی مبتنی بر بازار و توسعه ی مالی مبتنی بر بانک معطوف می کنیم که سیستم های مالی مبتنی بر بانک¬ها بر اهمیت بانک¬ها در ارزیابی پروژه¬های سودآور اقتصادی، تخصیص بهتر منابع، نظارت بر کارکرد مدیریت و مدیریت ریسک تأکید می کنند و سیستم های مالی مبتنی بر بازار نقش به¬سزایی در تنوع سازی و مدیریت ریسک و انتشار اطلاعات دارند. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر توسعه ی مالی بازار محور و بانک محور، بر محیط زیست در کشورهای منتخب اتحادیه¬ی اروپا و کشورهای منتخب حوزه¬ی خلیج فارس برای سال های 1980-2011 است. برای این منظور متغیر نسبت فعالیت به عنوان شاخص توسعه¬ی مالی بازار محور و متغیر اعتبارات به بخش خصوصی به عنوان شاخص توسعه ی مالی بانک محور در نظر گرفته شده است. مدل های مورد استفاده، مدل تامازیان (2009) و گروسمن و کروگر (1991) هستند. جهت برآورد مدل از روش پانل ساده و نرم افزار stata11 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که توسعه ی مالی بازار محور و بانک محور باعث افزایش زیان زیست محیطی در کشورهای منتخب اتحادیه ی اروپا می شود. در کشورهای منتخب حوزه ی خلیج فارس، توسعه ی مالی بانک محور باعث کاهش زیان زیست محیطی می شود، اما توسعه ی مالی بازار محور باعث افزایش زیان زیست محیطی می شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=607 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23106	ECO ‭34 1391	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

پیش‌بینی قیمت طلا با استفاده از تبدیل موجک و شبکه عصبی مصنوعی (1392) / شبانی ، مینا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شبانی ، مینا، نویسنده رده‌بندی کنگره : ECO ‭91 1394 عنوان : پیش‌بینی قیمت طلا با استفاده از تبدیل موجک و شبکه عصبی مصنوعی ناشر: دانشگاه غیرانتفاعی اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: ش، 80ص ویژگی : جدول، نمودار شابک/شاپا 23163 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : علوم اقتصادی شناسه افزوده : قاسمی ، محمدرضا، استاد راهنما زمانی ، زهرا، استاد مشاور توصیفگرها پیش‌بینی  شبکه عصبی  موجکForecasting  The ANN Model  Wavelet Transformation چکیده : با توجه به اهمیت ویژه قیمت طلا به عنوان فلزی گران‌بها در جهان و قیمت آن در بازارهای بین‌المللی، این پژوهش به دنبال روش جدیدی برای پیش‌‌بینی قیمت طلا می‌باشد. برای پیش‌بینی قیمت طلا روش‌های مختلفی پیشنهاد شده است از جمله.ARIMA گر چه این مدل‌ها قابلیت‌های فراوانی دارند و در بسیاری موارد به نتایج قابل قبول منجر می‌شوند، اما در عمل با کاستی‌هایی نیز روبرو هستند. این مطالعه به دنبال روشی است تا میزان خطای پیش‌بینی را به حداقل برساند، بنابراین این پژوهش به مقایسه بین دقت پیش‌بینی درون‌نمونه‌ای و برون‌نمونه‌ای قیمت هر اونس طلا در دو مدل شبکه عصبی با استفاده از داده‌های تجزیه شده با تبدیل موجک وشبکه عصبی با استفاده از داده‌های اولیه می‌پردازد.نتایج حاصل از به کارگیری معیارهای سنجش RMSE و MAPE نشان می‌دهد که خطای پیش‌بینی درون‌نمونه‌ای و برون‌نمونه‌ای روش شبکه عصبی مبتنی بر تجزیه موجک کمتر از روش شبکه عصبی با استفاده از داده‌های اولیه است. که نتیجه اعمال این روش پیشنهادی در مقایسه با مدل شبکه عصبی با داده‌های اولیه دقیق‌تر وکارآ تر می‌باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=917 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23163	ECO ‭91 1394	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

کارایی مدل های گارچ در برآورد نسبت بهینه پوشش ریسک: مطالعه موردی فرآورده های گازی (1398) / انصاری اردلی ، علی، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه انصاری اردلی ، علی، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭ECO E ‭2 1398 عنوان : کارایی مدل های گارچ در برآورد نسبت بهینه پوشش ریسک: مطالعه موردی فرآورده های گازی عنوان موازی : The Effectiveness of GARCH Models in Estimating the Optimal Risk Coverage: A Case Study of Gas Products ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1398 صفحه شمار: م، 80ص شابک/شاپا 23329 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: اقتصاد انرژی شناسه افزوده : حسینی غفار ، عباس، استاد راهنما زمانی ، زهرا، استاد مشاور توصیفگرها نسبت بهینه پوشش ریسک  مدل های گارچ  پوشش ریسک  کارایی  بازار آتی ها  بازار گاز مایع  Optimal risk coverage ratio  Garch models  Risk coverage  efficiency  Futures Market  Liquefied natural gas market چکیده : هدف این پایان¬نامه ارزیابی عملکرد پوشش ریسک اتخاذ شده برحسب نسبت بهینه پوشش ریسک برآورده شده با مدل¬های رگرسیون خطی معمولی و مدل¬های گارچ با مطالعه موردی بازار گاز مایع است. در این مطالعه به منظور بررسی نرخ‌های پوششی و انتخاب بهترین آنها، از قرادادهای آتی یک تا چهار ماهه بورس نایمکسی مربوط به دوره 2009-2019 استفاده شده است و داده‌ها به صورت ماهانه هستند. نرخهای پوششی به وسیله برآورد مدل‌های OLS,VECM -GARCH و BEKK-GARCHمحاسبه شدند و برای مقایسه، اثربخشی آن‌ها برآورد شده است.نتایج حاصل حاکی از آن است که مدل¬ها قادرند ریسک را به میزان قابل توجهی کاهش دهند. با مقایسه ریسک و اثربخشی حالت‌های بدون پوشش و پوشش یافته می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از قراردادهای آتی توجیه‌پذیر است. همچنین در بحث پوشش ریسک در کوتاه مدت و برای قراردادهای با سررسید کمتر نتیجه بهتری در بردارد و بهتر است که در شرایطی که قیمت‌ها نوسانات خیلی زیاد دارند وارد بازار آتی نشود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12644 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23329	‭ECO E ‭2 1398	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت