| نوع مدرک: | متون چاپی |
| سرشناسه | ربیعی ، ویدا، نویسنده |
| رده‌بندی کنگره : | M F 23 1395 |
| عنوان : | ارزش اقتصادی الگو سازی پرتفوی ترکیبی دارایی‌ها بر اساس کوواریانس نامتقارن |
| ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا |
| سال نشر : | 1393 |
| صفحه شمار: | ح،ذ 58ص |
| شابک/شاپا | 22818 |
| یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد : مهندسی مالی و مدیریت ریسک |
| شناسه افزوده : | جنتی ، ابوالفضل، استاد راهنما قاسمی ، محمدرضا، استاد مشاور |
| توصیفگرها | کوواریانس نامتقارن پرتفوی ترکیبی دارایی‌ها ارزش اقتصادی GJR-ADCC GARCH-DCCCovariance asymmetry Mixxed-asset portfolio Economic value GARCH-DCC GJR-ADCC |
| چکیده : | از آن‌جا که تمامی تصمیمات سرمایه گذاری براساس روابط میان ریسک و بازده صورت می‌گیرد، افراد در نهایت امیددارند با توجه به میزان ریسک سرمایه گذاری ،بازده متناسب با آن را به دست آورند. تشکیل پرتفوی یکی از راه های سرمایه گذاری می باشد که با تنوع بخشی به دارایی ها ی سرمایه گذاری شده، مدیریت معقول ریسک و بازده را سبب می‌شود و یکی از راه های منطقی و پیشنهاد شده از طرف کارشناسان حوزه مالی می‌باشد. در پژوهش حاضر با توجه به تمایل افراد به سرمایه گذاری با روش‌های بهتر برای کسب بازده بیش‌تر و نیاز روز حوزه مالی به یافتن روش‌های نوین، ارزش اقتصادی پرتفوی ترکیبی دارایی‌ها بر اساس کوواریانس نامتقارن مورد بررسی قرار می‌گیرد. پذیرفته شدن فرضیه‌های پژوهش گامی در جهت یافتن روش ها ی نوین سرمایه گذاری نهاده است و رد فرایض پژوهش، رهنمودی برای پژوهش‌‌های آتی در این حوزه خواهد بود |
| لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1074 |
| زبان مدرک : | فارسی |
ارزش اقتصادی الگو سازی پرتفوی ترکیبی دارایی‌ها بر اساس کوواریانس نامتقارن (1393) / ربیعی ، ویدا، نویسنده