رکوردهای مرتبط با این شخص

اثرات نامتقارن نوسانات قیمت طلا و ارز بر بازار بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد ARDL غیر خطی (1401) / عطائیان ، فاطمه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه عطائیان ، فاطمه، نویسنده شماره بازیابی : ‭M F ‭126 عنوان : اثرات نامتقارن نوسانات قیمت طلا و ارز بر بازار بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد ARDL غیر خطی عنوان موازی : Asymmetric Effects of Gold and Currency Price Fluctuations on Tehran Stock Exchange Market with Nonlinear ARDL Approach ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 128ص شابک/شاپا 24640 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته مدیریت مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک شناسه افزوده : فدائی ، مهدی، استاد راهنما عطایی ، محمدجواد، استاد مشاور توصیفگرها نرخ ارزَ، طلا، شاخص بورس تهران، رویکرد ARDL  Exchange rate, gold, Tehran Stock Exchange index, ARDL approach چکیده : در اقتصاد هر جامعه ای، آشنایی با ویژگی های بازار سهام و رفع مشکلات و محدودیت های آن بسیار حائز اهمیت بوده و نیاز به پژوهش های بسیار دارد. لذا در بورس یکی از مهم ترین مباحث، شناخت عوامل تاثیرگذار بر آن و سنجش میزان اثر پذیری سهام از این متغیر ها می باشد که بتواند رابطه ای معنادار میان این متغیرها با بورس پیدا کرده و بر توسعه ی اقتصاد کشور موثربوده باشد. در پژوهش حاضر به بررسی اثرات نوسانات نامتقارن قیمت طلا و ارز بر بازار بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد ARDL غیر خطی پرداخته شده است. که بدین منظور میانگین داده های شاخص قیمت کل بورس تهران را برای بازه ی زمانی 1394 الی 1400 استخراج کرده همچنین نرخ ارز و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به صورت ماهانه برای این بازه ی زمانی جمع آوری شد. سپس به کمک نرم افزار ایویوز و با روش ARDL غیرخطی به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته گردید. نتایج این پژوهش بیان گر این واقعیت است که قیمت طلا با سهام ارتباطی معنادار و معکوس دارد یعنی افزایش قیمت طلا بر شاخص کل قیمت سهام اثر گذاشته و موجب کاهش آن می شود. همچنین نرخ ارز نیز دارای ارتباطی معنا دار و مسقیم با سهام می باشد. بدین شکل که با افزایش نرخ ارز قیمت سهام نیز افزایش پیدا می کند. پس بدین سان توانستیم به بیان سوال پژوهشی خود برسیم و دریابیم نوسانات قمیتی طلا و ارز می توانند چه اثراتی بر بازار بورس تهران و شاخص قیمت کل سهام آن بگذارند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13715 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24640	‭M F ‭126	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

ارزیابی استراتژی خرید و فروش طلای جهانی بر پایه چنگال اندروز با استفاده از نوسان نمای تصادفی و نوسان نمای عالی و مقایسه این دو روش (1400) / کاردانپور ، علیرضا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه کاردانپور ، علیرضا، نویسنده شماره بازیابی : ‭M F ‭87 1400 عنوان : ارزیابی استراتژی خرید و فروش طلای جهانی بر پایه چنگال اندروز با استفاده از نوسان نمای تصادفی و نوسان نمای عالی و مقایسه این دو روش عنوان موازی : Evaluation of the Global Gold Buying and Selling Strategy Based on the Andrew’s Pitchfork Using Stochastic Oscillator and Awesome Oscillator and Comparsion of These Two Methods ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1400 صفحه شمار: د، 130ص شابک/شاپا 23766 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: مهندسی مالی و مدیریت ریسک شناسه افزوده : عطایی ، محمدجواد، استاد راهنما فدایی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها چنگال اندروز  نوسان‌نمای عالی  نوسان‌نمای تصادفی  تحلیل تکنیکال  پیوت  Andrew’s Pitchfork  Awesome Oscillator  Pivot, Stochastic Oscillator  Technical Analysis چکیده : یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال، چنگال اندروز بوده که در مطالعات آکادمیک از این ابزار بسیار کم استفاده شده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی سودآوری استراتژی خرید و فروش طلای جهانی با چنگال اندروز است. در این مطالعه کمی، در محدوده زمانی از سال 2010 تا سال 2020 در محدوده‌های زمانی نیم‌ساعته، یک‌ساعته، چهار‌ساعته، روزانه و هفتگی سیگنال‌های خرید و فروش چنگال اندروز با گرفتن تایید از نوسان‌نمای تصادفی و نوسان‌نمای عالی با روش‌های معاملاتی پیوسته و ناپیوسته از بازار طلای جهانی استخراج شد. سپس بازدهی‌های به دست آمده با آمار توصیفی، آزمون نرمالیتی و آزمونt مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد، استفاده از چنگال با تایید نوسان‌نمای عالی باعث سودآوری معنی‌دار در محدوده‌های زمانی نوسانی، کوتاه‌مدت و میان‌مدت شده است. هم‌چنین، استفاده از چنگال با تایید نوسان‌نمای تصادفی در تمامی محدوده‌ها منجر به کسب سود معنی‌دار بوده است. نتیجه‌گیری نهایی نشان می‌دهد سیگنال‌های خرید ساطع شده از چنگال اندروز با تایید نوسان‌نمای تصادفی در معاملات پیوسته و ناپیوسته در تمامی محدوده‌ها سود سرشاری را نصیب سرمایه‌گذاران کرده ‌است. هم‌چنین در معاملات پیوسته و ناپیوسته در تمامی محدوده‌ها به جز هفتگی سیگنال‌های فروشی صادر کرده تا سرمایه‌گذار به‌تواند خروج به موقع داشته و سود سرشار کسب کند. لازم به ذکر است که استفاده از چنگال با تایید نوسان‌نمای تصادفی نسبت به تایید نوسان نمای عالی سود بیشتری کسب شده و هم‌چنین در بازه‌های بیشتری سودآوری معنی‌دار داشته است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12982 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23766	‭M F ‭87 1400	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

ارزیابی استراتژی هیکن‌آشی در تعیین نقاط ورود و خروج و میزان سودآوری در معاملات طلای جهانی (1402) / اسماعیل زاده ، محمود، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه اسماعیل زاده ، محمود، نویسنده شماره بازیابی : ‭136 MF ‭141 1402 عنوان : ارزیابی استراتژی هیکن‌آشی در تعیین نقاط ورود و خروج و میزان سودآوری در معاملات طلای جهانی عنوان موازی : Evaluating Hiken Ashi's Strategy in Determining Entry and Exit Points and Profitability in Global Gold Trading ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1402 صفحه شمار: 65ص شابک/شاپا 25555 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته مهندسی مالی و مدیریت ریسک شناسه افزوده : عطایی ، محمدجواد، استاد راهنما اربابیان ، شیرین، استاد مشاور توصیفگرها تحلیل تکنیکال، هیکن‌آشی، نمودار شمعی، شاخص قدرت نسبی، میانگین متحرک  Technical Analysis, Heiken Ashi, Candlestick Chart, Relative Strength Index, Moving Average چکیده : همواره سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی به دنبال کسب بیشترین بازدهی هستند. شناسایی نقاط بهینه ورود و خروج و پیش‌بینی روند قیمت از مهمترین عوامل کسب بازدهی برای سرمایه‌گذاران به ویژه معامله‌گران با افق زمانی کوتاه مدت در بازار سهام است. لذا یک معامله‌گر نیاز دارد استراتژی مشخصی به دور از هیجان طراحی کند تا به مقصود مذکور همانا بالاترین بازده برسد. در این تحقیق برپایه نمودار هیکن‌آشی که ویژگی‌های ظاهری مشابهی با نمودار شمعی دارد و ترکیب با شاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک یک استراتژی معاملاتی طراحی‌شده و در معاملات طلای جهانی از ابتدای سال 2019 تا انتهای سپتامبر سال 2023 در دوره‌های زمانی(تایم‌فریم) یک ساعته، سی دقیقه و پانزده دقیقه با حدود 200000 داده بررسی و ارزیابی شده است و ضمن تعیین نقاط ورود و خروج از معامله، بازدهی استراتژی فوق بررسی و پربازده ترین تایم‌فریم مشخص شده است. نتایج بیانگر سودده بودن این استراتژی در موقعیت ورود در هر سه تایم‌فریم مورد بررسی است و در موقعیت فروش، تایم‌فریم پانزده دقیقه بازدهی مناسبی نصیب سرمایه‌گذاران می‌کند. در مجموع در معاملات خرید و فروش بهترین تایم‌فریم، پانزده دقیقه است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14392 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25555	‭141 1402	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

ارزیابی سودآوری باند بولینگر در تشخیص نقاط بهینه خرید و فروش و مقایسه آن با خرید و نگهداری در بازار جهانی طلا (1399) / رادی ، الیاس، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه رادی ، الیاس، نویسنده شماره بازیابی : ‭M F ‭81 1399 عنوان : ارزیابی سودآوری باند بولینگر در تشخیص نقاط بهینه خرید و فروش و مقایسه آن با خرید و نگهداری در بازار جهانی طلا عنوان موازی : Assessment of Profitability of Bollinger Bands in the Detection of Optimal Buying and Selling Points and its Comparison with the Purchase and Maintenance in the Global Gold Market ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: ح، 160ص شابک/شاپا 23461 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: مدیریت مالی شناسه افزوده : عطایی ، محمدجواد، استاد راهنما فدایی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها تحلیل تکنیکال  باندهای بولینگر  ریسک  کارایی بازار  استراتژی سرمایه‌گذاری  Technical Analysis, Bollinger Bands, Risk, Market Efficiency, Investment Strategy چکیده : یکی از اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال باندهای بولینگر است از آنجایی که در مطالعات دیگر، باندهای بولینگر کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر استفاده از این اندیکاتور پرداخته است. هدف از انجام این پژوهش بررسی سودآوری اندیکاتور باندهای بولینگر با دو استراتژی "خرید و فروش" و "خرید و نگهداری" در بازار طلای جهانی است. در این مطالعه کمی، در بازه زمانی ژانویه 2010 تا دسامبر 2019 در تایم‌فریم‌های مختلف ماهانه، هفتگی، روزانه، 4 ساعتی، 1 ساعتی و 30 دقیقه¬ای سیگنال‌های خرید و فروش باندهای بولینگر با استفاده از نوسان‌نمای استوکاستیک و بدون استفاده از آن در دو حالت پیوسته و ناپیوسته از بازار طلای جهانی استخراج شد. سپس بازدهی‌ها با آمار توصیفی، آزمون نرمالیتی و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از این است که، استفاده از باندهای بولینگر باعث سودآوری معنی‌دار در بعضی از تایم‌فریم‌های بازار طلای جهانی شده است. از طرفی نتایج نشان می‌دهد که، استفاده از استراتژی "خرید و فروش" با باندهای بولینگر بهتر و سودآورتر از استفاده از استراتژی "خرید و نگهداری" با این سیستم معاملاتی است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12730 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23461	‭M F ‭81 1399	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی تاثیر ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر ثبات مالی بانک‌ها (1401) / مختاری ، رضا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه مختاری ، رضا، نویسنده شماره بازیابی : ‭M F ‭122 عنوان : بررسی تاثیر ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر ثبات مالی بانک‌ها عنوان موازی : Investigation of the Impact of Liquidity and Credit Risk on Banks ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 82ص شابک/شاپا 24521 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک شناسه افزوده : عطایی ، محمدجواد، استاد راهنما فدائی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ثبات مالی،کفایت سرمایه،نسبت نقدینگی  credit risk, liquidity risk, financial stability, capital adequacy, liquidity ratio چکیده : بانک ها در طول فعالیت خود با ریسک های مختلفی مواجه هستند که ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی از مهم ترین آن ها به شمار می آیند. این ریسک ها می تواند نتیجه عملیات و عملکرد بانک ها را تحت تاثیر خود قرار دهند ؛ از این رو و با توجه به اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر، تأثیر ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر ثبات مالی بانک‌های ایران بررسی شده است. جامعه ی آماری پژوهش شامل 32 و مؤسسۀ اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران طی دورۀ زمانی 1386 تا 1396 است که به دلیل اندک بودن تعداد جامعه از نمونه گیری صرف نظر شد.از آزمون رگرسیون برای آزمون فرضیه ها استفاده شده و تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار ایویوز نسخه 11 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین ریسک نقدینگی و ثبات مالی در صنعت بانکداری ایران رابطه ی معنی داری وجود دارد .هم چنین سایر یافته ها نشان داد که ریسک اعتباری می تواند بر ثبات مالی در صنعت بانکداری ایران موثر واقع شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13596 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24521	‭M F ‭122	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی سود آوری تقاطع میانگین متحرک نمایی 26 دوره و 9 دوره با تایید شاخص قدرت نسبی در پیش بینی قیمت طلای جهانی و بدون تایید شاخص قدرت نسبی (1401) / جوانبخت ، اکبر، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه جوانبخت ، اکبر، نویسنده شماره بازیابی : ‭M F ‭119 عنوان : بررسی سود آوری تقاطع میانگین متحرک نمایی 26 دوره و 9 دوره با تایید شاخص قدرت نسبی در پیش بینی قیمت طلای جهانی و بدون تایید شاخص قدرت نسبی عنوان موازی : Investigating the profitability of the 26-period and 9-period exponential moving average with the approval of the relative strength index in predicting the global gold price and without the approval of the relative strength index ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 139ص شابک/شاپا 24518 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته مهندسی مالی و مدیریت ریسک شناسه افزوده : عطایی ، محمدجواد، استاد راهنما فدائی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها میانگین متحرک، میانگین متحرک نمایی، تحلیل تکنیکال، شاخص قدرت نسبی  Investigating the profitability of the 26-period and 9-period exponential moving average with the approval of the relative strength index in predicting the global gold price and without the approval of the relative strength index. چکیده : یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال، شاخص میانگین متحرک است. هدف از انجام این پژوهش ارایه سیستم معاملاتی و بررسی سودآوری تقاطع میانگین متحرک نمایی 26 دوره و 9 دوره با تایید شاخص قدرت نسبی در پیش بینی قیمت طلای جهانی و بدون تایید شاخص قدرت نسبی می باشد. این پژوهش در بازه زمانی ژانویه 2010 تا دسامبر 2020 میلادی و محدوده های زمانی گوناگون، ماهانه، هفتگی، روزانه، چهار ساعتی، یک ساعتی و سی دقیقه¬ای انجام گردیده است و سیگنال‌های خرید و فروش تقاطع میانگین متحرک نمایی 26 دوره و 9 دوره با تایید و بدون تایید شاخص قدرت نسبی در پیش بینی قیمت طلای جهانی در دو حالت پیوسته و ناپیوسته از بازار طلای جهانی استخراج گردید. سپس بازدهی‌ها با آمار توصیفی، آزمون نرمالیتی و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این پژوهش بر این دلالت دارد که استفاده از سیستم معاملاتی تقاطع میانگین متحرک در هر دو قسمت با RSI و بدون آن در حالت پیوسته در هیچ یک از بازه‌های زمانی سوددهی معنی‌دار نداشته است، اما در حالت ناپیوسته در بازه زمانی نوسانی 30 دقیقه ای سودهی معنی‌دار داشته است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13593 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24518	‭M F ‭119	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی سودآوری استراتژی معاملاتی ATS1 در طلا و نقره بازار جهانی و مقایسه بازدهی آنها (1402) / پوستین دوز ، علیرضا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه پوستین دوز ، علیرضا، نویسنده شماره بازیابی : ‭136 MF ‭143 1402 عنوان : بررسی سودآوری استراتژی معاملاتی ATS1 در طلا و نقره بازار جهانی و مقایسه بازدهی آنها عنوان موازی : Investigation of profitability of ATS1 strategy in the global gold and silver market and compare their returns ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1402 صفحه شمار: 125ص شابک/شاپا 25590 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد :رشته مهندسی مالی و مدیریت ریسک شناسه افزوده : عطایی ، محمدجواد، استاد راهنما توصیفگرها اندیکاتور ، اسیلاتور، پارابولیک سار، میانگین متحرک، شاخص میانگین جهت‌دار  indicator, oscillator, parabolic SAR, moving average, directional average indicator (ADX) چکیده : از میان ابزارهای تکنیکال، مدل‌هایی که از استقلال بیشتری نسبت به سایر ابزارها برخوردار بوده و به تنهایی قادر به نشان دادن نقاط ورود و خروج به سهم می‌باشند، همچون شاخص میانگین جهت دار (ADX)، میانگین متحرک وزنی (WMA) و توقف و بازگشت سهموی (PSAR) مورد استقبال تحلیل‌گران قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر به بررسی یک استراتژی معاملاتی ATS1 که ترکیبی از این ابزارهای تحلیل تکنیکال ذکر شده می‌باشد، پرداخته است. هدف از انجام این پژوهش بررسی سودآوری سیستم معاملاتی ATS1 در بازار نقره و طلای جهانی و مقایسه آن‌ها است. در این مطالعه کمی، در بازه زمانی ابتدای ژانویه 2012 تا انتهای دسامبر 2021 در محدوده‌های زمانی هفتگی، روزانه، 4 ساعته و 1 ساعته سیگنال‌های خرید و فروش سیستم معاملاتی ATS1 در دو حالت پیوسته و ناپیوسته از بازار نقره و طلای جهانی استخراج شد. سپس بازدهی‌ها با آمار توصیفی، آزمون نرمالیتی و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از این است که، استفاده از سیستم معاملاتی ATS1 باعث سودآوری معنی‌دار در بعضی از محدوده‌های زمانی بازار طلای جهانی شده است. از طرفی نتایج نشان می‌دهد که، استفاده از این استراتژی در بازار طلای جهانی نسبت به بازار نقره جهانی بهتر و سودآورتر از است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14426 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25589	‭143 1402	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تأثیر کیفیت افشا اختیاری و ساختار مالکیت بر هزینه سرمایه سهام عادی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران (1400) / حداد دستنایی ، محمدعلی، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه حداد دستنایی ، محمدعلی، نویسنده شماره بازیابی : ‭M F ‭98 1400 عنوان : تأثیر کیفیت افشا اختیاری و ساختار مالکیت بر هزینه سرمایه سهام عادی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران عنوان موازی : -The Effect of Voluntary Disclouser and Ownership Structure On Cost of Equaty Capital of Listed companies in Tehran Stock Exchange ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1400 صفحه شمار: ز،90ص شابک/شاپا 24101 یادداشت پایان‌نامه کارشناسی ارشد: رشته مهندسی مالی و مدیریت ریسک شناسه افزوده : عطایی ، محمدجواد، استاد راهنما فدایی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها افشا اختیاری  ساختار مالکیت  مالکیت نهادی  هزینه سرمایه سهام  Discretionary disclosure  cost of equity capital  institutional ownership  government ownership چکیده : با توجه به اهمیت هزینه سرمایه سهام عادی شرکت‌ها در بازار سرمایه، تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه سهام عادی است. افشای اختیاری، افشای اطلاعات مالی و دیگر اطلاعاتی است که مدیران شرکت‌ها آن را مرتبط با نیاز گروه‌های مختلف ذی‌نفعان می‌پندارند. چنین افشایی باهدف کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و به‌منظور ایجاد شفافیت است در این راستا کیفیت افشا اختیاری و ساختار مالکیت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس مورد آزمون قرارگرفته است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش حاضر از آمار توصیفی و استنباطی استفاده‌شده، جهت تشریح و تلخیص داده‌های جمع‌آوری‌شده از آمار توصیفی و برای تحلیل و آزمون فرضیه‌های پژوهش از آمار استنباطی بهره گرفته‌شده است، ابتدا متغیرهای پژوهش مورد شناسایی قرارگرفته و جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات، از داده‌های به‌دست‌آمده از نرم‌افزار ره‌آورد نوین؛ برای محاسبه متغیرهای پژوهش، توسط نرم‌افزار اکسل استفاده‌شده است. این داده‌ها جهت آزمون فرضیه‌ها توسط نرم‌افزاراستتا به کمک آماره‌های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. در این پژوهش 70 شرکت برای مدت 6 سال موردبررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین کیفیت افشا اختیاری و هزینه سرمایه سهام عادی رابطه منفی وجود دارد و بین هزینه سرمایه عادی و مالکیت نهادی رابطه منفی وجود دارد و نیز بین هزینه سرمایه سهام عادی و مالکیت دولتی رابطه مثبت وجود دارد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13250 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24101	‭M F ‭98 1400	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تجزیه و تحلیل کارکرد کشف قیمت طلای جهانی با استفاده از تنکنسن و شاخص قدرت نسبی (1399) / شرفی ، زهرا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شرفی ، زهرا، نویسنده شماره بازیابی : ‭M B ‭79 1399 عنوان : تجزیه و تحلیل کارکرد کشف قیمت طلای جهانی با استفاده از تنکنسن و شاخص قدرت نسبی عنوان موازی : The Analysis of the Performance of the Worldwide Gold Price Discovery Using Tenkansen and Relative Strength Index ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: ر،157ص شابک/شاپا 24096 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته مهندسی مالی و مدیریت ریسک شناسه افزوده : عطایی ، محمدجواد، استاد راهنما فدایی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها تحلیل تکنیکال  شاخص قدرت نسبی  تنکنسن  بازار جهانی  طلا  Technical Analysis  Relative Strength index  Tenkansen  World Market  Gold چکیده : وجود بازارهای ¬بورس یکی از شروط لازم برای رشد اقتصادی بالاتر است. پیچیدگی سیستم در بازارهای¬بورس باعث پدید آمدن حوزه جدیدی در امور مالی به نام مهندسی¬مالی شده تا با استفاده از آن سرمایه¬گذاران بتوانند سرمایه خود را از نوسانات شدید قیمت¬ها و بحران های مالی حفظ و فرصت های تازه ای در جهت سودآوری در بازار طلا به دست آورند، بدین منظور از تحلیل تکنیکال استفاده شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع کمی و تجربی است. در این پژوهش جمع¬آوری اطلاعات و داده های معاملاتی، از طریق بازار طلای جهانی اخذ گردیده و پردازش اطلاعات با استفاده از نرم¬افزار متاتریدر5، براساس خط تنکنسن و شاخص قدرت نسبی که سیگنال های خرید و فروش طلای جهانی به منظور سودآوری براساس چهار قاعده کلی مورد¬ارزیابی قرار می گیرد. اطلاعات و داده¬های مورد بررسی در این پژوهش در بازه زمانی ژانویه 2009 تا ژانویه 2019 در زمان¬های مختلف ماهانه، هفتگی، روزانه، 4ساعتی، 1ساعتی و 30دقیقه¬ای می باشد که با استفاده از نرم¬افزارهای اس پی اس اس و ایویوز بازدهی مربوط به نوسان¬نماهای تحلیل تکنیکال محاسبه می گردد و در ادامه یافته¬های استخراج شده از نرم¬افزارها مورد مقایسه و تحلیل قرار می¬گیرد. در نهایت هدف اصلی از این پژوهش سودآوری براساس سیگنال های خرید و فروش در زمان مناسب است که با توجه یافته های اخذ شده از خط تنکنسن می توانیم بدان دست یابیم لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13245 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24096	‭M B ‭79 1399	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

رابطه احساسات سرمایه‌گذاران و خطای قیمت¬گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (1401) / عسکری خشوئی ، امیر، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه عسکری خشوئی ، امیر، نویسنده شماره بازیابی : ‭M F ‭125 عنوان : رابطه احساسات سرمایه‌گذاران و خطای قیمت¬گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران عنوان موازی : The relationship between investors' sentiments and pricing error in companies listed on the Tehran Stock Exchange ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 129ص شابک/شاپا 24639 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته حسابداری گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک شناسه افزوده : عطایی ، محمدجواد، استاد راهنما نادری بنی ، محمود، استاد مشاور توصیفگرها احساسات سرمایه¬گذاران، خطای قیمت¬گذاری، معاملات اختلال¬زا  investors' sentiments, pricing error, Noise trading چکیده : هدف: این پژوهش با قصد دارد با هدف بررسی رابطه احساسات سرمایه‌گذاران و خطای قیمت¬گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، ادبیات نظری و تجربی مرتبط با این موضوع را توسعه دهد. روش: در راستای آزمون دو فرضیه‌¬ پژوهش، رگرسیون داده¬های پانل مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماری، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری، شامل 130 شرکت در بازه زمانی سال‌های 1390 تا 1399 است که به شیوه حذف سیستماتیک انتخاب گردیده است. نتیجه: نتایج پژوهش حاکی از این است که احساسات سرمایه¬گذار فردی و نهادی با خطای قیمت¬گذاری سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران رابطه دارد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13714 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24639	‭M F ‭125	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

مقایسه و ارزیابی سود آوری بیت کوین، اتریوم، با استراتژی دوگانه متقاطع میانگین متحرک و نوسان نمای جنبشی (1400) / نوروزعلی ، سینا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه نوروزعلی ، سینا، نویسنده شماره بازیابی : ‭M F ‭114 عنوان : مقایسه و ارزیابی سود آوری بیت کوین، اتریوم، با استراتژی دوگانه متقاطع میانگین متحرک و نوسان نمای جنبشی عنوان موازی : Comparison and evaluation of the profitability of Bitcoin, Ethereum with the strategy, dual cross-moving moving average, and Indicator Momentum ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1400 صفحه شمار: 126ص شابک/شاپا 24397 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته مهندسی مالی و مدیریت ریسک شناسه افزوده : عطایی ، محمدجواد، استاد راهنما فدایی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها تحلیل تکنیکال، دوگانه متقاطع میانگین متحرک،رمز ارزها، میانگین متحرک نمایی، نوسان‌نمای جنبشی  Technical analysis, dual moving average intersection, momentum oscillation چکیده : با توجه به بازار نوظهور رمز ارز در کنار دیدگاه سرمایه گذاری انقلابی جدید با وجود نوآوری‌های متنوع در پیش روی مسیر جهان قرار داده است یک فناوری جدید به نام بلاک چین، پول بدون پشتوانه مانند بیت کوین، حذف واسطه‌ها در حوزه مالی را به وجود خواهد آورد. از دیدگاه اقتصادی و حوزه سرمایه گذاری در بازار های ارز های رمزنگاری شده با توجه به شرایط تورمی کشور ها و بی ثباتی ارزش پول فرصتی مناسب دیده می شود که جهت سرمایه گذاری در بازار های ارز های رمز نگاری شده مستلزم تجزیه و تحلیل بازار ارز های رمزنگاری شده و زمان بندی برای خرید و فروش آن است برای دست یابی به این هدف یکی از مفید ترین روش، روش تحلیل تکنیکال است. می توان با مقایسه قسمت بیت کوین در نمودار و شاخص مومنتوم و میانگین متحرک ساده و نمایی نقاط ورود و خروج در نمودار بیت کوین و اتریوم بدست آورد. در این پژوهش کلیه نشانه های خرید و فروش در زمان 4 سال از سال 2017 تا 2021 در چهار چوب های زمانی 1 ساعته، 30 دقیقه، 15دقیقه، به دو صورت معاملات پیوسته و ناپیوسته که هر حالت با در نظر گرفتن اینکه معاملات از خرید شروع شده باشد و یا از فروش به دست آمده است جمع‌آوری اطلاعات از طریق بازار های رمز نگاری شده از نرم افزار متاتریدر 5 وبسایت اینوستینگ و محاسبه بازدهی مربوط به نوسان نما تحلیل تکنیکی از طریق نرم افزار SPSS می باشد.در این پژوهش از آزمون t جهت بررسی فرضیه‌های آماری استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که، در نقطه ورود و خروج با استفاده از دوگانه میانگین متحرک و ترکیب دوگانه متقاطع و نوسان نمای جنبشی در حالت پیوسته در این استراتژی برای رمز ارز اتریوم در چهارچوب زمانی H1، سیگنال خرید منجربه کسب سود معنی دار شده است و در نقطه ورود با استفاده از دوگانه میانگین متحرک و ترکیب دوگانه متقاطع و نوسان نمای جنبشی در حالت ناپیوسته در این استراتژی برای رمز ارز اتریوم در چهار چوب های زمانی M15، H1سیگنال خرید منجر به کسب سود معنی دار شده است. از طرفی برای رمز ارز بیت کوین نقطه خروج با استفاده نوسان نمای جنبشی در حالت ناپیوسته در چهار چوب زمانی M30 منجر به زیان معنی دار شده است و درسایر موارد سرمایه‌گذار سود و زیاد معنی دار از این سیستم معاملاتی کسب نخواهد کرد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13472 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24397	‭M F ‭114	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

مقایسه استراتژی فیبوناچی-کیجنسن همراه با MACD و بدون آن در سودآوری معاملات طلای جهانی و بیت کوین (1402) / رییسی دهکردی ، شهره، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه رییسی دهکردی ، شهره، نویسنده شماره بازیابی : ‭136 MF ‭140 1402 عنوان : مقایسه استراتژی فیبوناچی-کیجنسن همراه با MACD و بدون آن در سودآوری معاملات طلای جهانی و بیت کوین عنوان موازی : Comparison of Fibonacci - Kijunsen strategy with and without MACD in Global Gold and Bitcoin profitability ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1402 صفحه شمار: 97ص شابک/شاپا 25542 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد :رشته مهندسی مالی و مدیریت ریسک شناسه افزوده : عطایی ، محمدجواد، استاد راهنما فدایی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها بیت کوین، تحلیل تکنیکال، فیبوناچی، کیجنسن، میانگین مKeygensen line consists of (the highest price in the candle + the lowest price in the candle) divided by 2 for the time period تحرک همگرا-واگرا چکیده : نظر به اینکه در پژوهش‌های مالی کسب سود و به حداقل رساندن زیان، عضو لاینفک معاملات می‌باشد، معامله‌گران به دنبال راهکارهایی هستند که این مهم محقق گردد. راهکارهای موجود شامل تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال می‌باشد که در این پژوهش از تحلیل‌های تکنیکال استفاده شد. هدف از تحلیل تکنیکال پیدا کردن روند حرکتی و سپس سطوح حمایت و مقاومت مهم قیمت بر روی نمودار می‌باشد. از میان ابزارهای تکنیکال، پژوهش حاضر به بررسی یک استراتژی معاملاتی که ترکیبی از فیبوناچی، مکدی و خط کیجنسن می‌باشد، پرداخته است. این پژوهش به بررسی سودآوری استراتژی مورد نظر در رمز ارز بیت کوین و بازار طلای جهانی و مقایسه آن‌ها است. در این مطالعه کمی، در بازه زمانی ابتدای سال 2019 تا انتهای 2023 در محدوده‌های زمانی روزانه، H4، H1 و M30 در دو حالت معاملاتی پیوسته و ناپیوسته به بررسی سیگنال‌های خرید و فروش از بازار طلای جهانی و رمز ارز بیت کوین استخراج شد. پس از آن بازدهی‌ها را با آمار توصیفی و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از این است که، استفاده از این سیستم معاملاتی باعث سودآوری معنی‌دار در محدوده زمانیH1 در بازار طلای جهانی و بیت کوین شده است. از طرفی نتایج نشان می‌دهد که، استفاده از این استراتژی در رمز ارز بیت کوین نسبت به بازار طلای جهانی بهتر و سودآورتر است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14379 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25542	MF ‭140 1402	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

مقایسه سودآوری استراتژی یک دو سه و شاخص قدرت نسبی روی طلا و نفت در بازار جهانی (1402) / قاسمی فرد ، مائده، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه قاسمی فرد ، مائده، نویسنده شماره بازیابی : ‭136 MF ‭142 1402 عنوان : مقایسه سودآوری استراتژی یک دو سه و شاخص قدرت نسبی روی طلا و نفت در بازار جهانی عنوان موازی : Comparing the Profitability of the One Two Three Strategy and the Relative Strength Index on Gold and Oil in the Global Market ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1402 صفحه شمار: 113ص شابک/شاپا 25582 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد :مدیریت مالی گرایش مهندسی مالی شناسه افزوده : عطایی ، محمدجواد، استاد راهنما فدایی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها شاخص قدرت نسبی، تحلیل تکنیکال، استراتژی معاملاتی، بازار جهانی  : Relative Strength Index, Technical Analysis, Trading Strategy, Global Market. چکیده : بازار های مالی به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی جهان، همواره مورد توجه معامله‌گران و سرمایه‌گذارا‌ن قرار گرفته است. در این بازارها، تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های مورد استفاده برای تحلیل و پیش‌بینی رفتار قیمت است. تحلیل تکنیکال دارای ابزارها، الگوها و اندیکاتورهای متنوع و متعددی جهت پیش بینی آینده قیمت بوده که همین امر موجب خطا و سردرگمی تحلیل‌گران می شود، به همین دلیل آنان از مجموعه ای از ابزارهای تحلیل تکنیکال در ترکیب با یکدیگر استفاده کرده و استراتژی معاملاتی خود را می سازند. استراتژی یک دو سه یکی از استراتژی های برگشتی تحلیل تکنیکال می‌باشد که در این تحقیق تلاش گردیده سودآوری این استراتژی به همراه شاخص قدرت نسبی بر روی بازار جهانی طلا و نفت مورد بررسی قرار گیرد؛ تا بتوان بهترین نقاط ورود و خروج را در محدوده زمانی مناسب شناسایی کرد. جهت بررسی و اعتبارسنجی این استراتژی معاملاتی از داده‌های نماد طلا و نفت در بازه زمانی 2019 لغایت 2022 در محدوده‌های زمانی یک ساعته، چهارساعته و روزانه استفاده شده است. پس از آن نتایج به دست آمده با آمار توصیفی، آزمون نرمالیتی و آزمون tمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از استراتژی یک دو سه باعث سودآوری معناداری بر روی بازارهای طلا و نفت در تمامی محدوده‌های زمانی یک ساعته، چهارساعته و روزانه شده است. همچنین استراتژی یک دو سه با تایید شاخص قدرت نسبی نیز می‌تواند در همه محدوده‌های زمانی سود سرشاری را نصیب سرمایه‌گذاران کند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14419 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25582	‭136 ‭142 1402	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

کاربرد تقاطع کیجنسن با قیمت درنمودارطلای جهانی با تائید شاخص قدرت نسبی (1399) / کشانی ، مرضیه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه کشانی ، مرضیه، نویسنده شماره بازیابی : ‭M F ‭79 1399 عنوان : کاربرد تقاطع کیجنسن با قیمت درنمودارطلای جهانی با تائید شاخص قدرت نسبی عنوان موازی : Application of Kijun-sen with Price Crossing on Global Gold Chart Approving Relative Strength Index ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: ن، 197ص شابک/شاپا 23355 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: مدیریت مالی شناسه افزوده : عطایی ، محمدجواد، استاد راهنما فدایی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها کیجنسن  تحلیل تکنیکال  شاخص قدرت نسبی  kijin-sen  Technical analysis  Relative Strengh Index چکیده : امروزه اقتصاد جهانی به سمت بی ثباتی رفته است¬ و ارزش پول کاهش یافته¬ است، حال با توجه به وجود بی ثباتی ارزش پول عملکرد¬¬ها از پس¬انداز به سمت سرمایه¬گذاری سوق پیدا کرده است. یکی از راه¬های سرمایه¬گذاری به منظور افزایش ثروت وحفظ ارزش پول، سرمایه گذاری در بورس طلای جهانی می¬باشد که مستلزم تجزیه وتحلیل بازار طلا وزمان¬بندی برای خریدوفروش آن است، برای دستیابی به این هدف یکی از مفیدترین روش¬ها ، روش تحلیل تکنیکال است. می¬توان با مقایسه میان قیمت طلا در نمودار و شاخص کیجنسن نقاط ورود وخروج در نمودارطلا به دست آورد و با استفاده از مدلی مانند شاخص قدرت نسبی تائید یافته¬های خود را بدست آورد. در این پژوهش کلیه نشانه های خرید وفروش در زمان 10 سال از سال 2009 تا 2019 در زمان¬های ماهانه هفتگی – روزانه – چهارساعته – یک ساعته و 30 دقیقه ای به دوصورت معامله پیوسته و ناپیوسته که هر حالت با در نظر گرفتن اینکه معاملات از خرید شروع شده باشد و یا از فروش به¬دست آمده است که در آخرکلیه این حالات با معیار شاخص قدرت نسبی مقایسه شده است. جمع¬آوری اطلاعات از طریق بازار طلای جهانی از نرم افزار متاتریدر 5 وسایت اینوستینگ و محاسبه¬ی بازدهی مربوط به نوسان¬نما تحلیل تکنیکی از طریق نرم افزارهای ایویوز و اس پی اس اس می باشد. با در نظر گرفتن شاخص قدرت نسبی برای نقاط ورود و خروج در حالت پیوسته در دو تایم فریم چهار ساعته و روزانه منجر به سودآوری معنی دار شده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12667 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23355	‭M F ‭79 1399	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

به کارگیری روش تقاطع کیجنسن و تنکانسن در پیش بینی قیمت طلای جهانی (1399) / قاسمی پیر بلوطی ، زهره، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه قاسمی پیر بلوطی ، زهره، نویسنده شماره بازیابی : ‭136 MF ‭147 1402 عنوان : به کارگیری روش تقاطع کیجنسن و تنکانسن در پیش بینی قیمت طلای جهانی عنوان موازی : Application of Kijun-sen and Tenkan-sen crossing Technique in Anticipation of the Global Gold Price ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: 165ص شابک/شاپا 25637 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد :رشته مهندسی مالی و مدیریت ریسک شناسه افزوده : عطایی ، محمدجواد، استاد راهنما فدایی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها تنکانسن، کیجنسن، تحلیل تکنیکال، شاخص قدرت نسبی  Tenkansen, kijunsen, Technical Analysis, Relative Strength Index  چکیده : یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال سیستم معاملاتی ایچیموکو است. از آنجایی که در مطالعات دیگر، سیستم معاملاتی ایچیموکو به طور کامل یا حتی بخش‌هایی از آن مورد بررسی قرار گرفته شده، اما تقاطع تنکانسن و کیجنسن کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر استفاده از این سیستم معاملاتی پرداخته است. هدف از انجام این پژوهش بررسی سودآوری تقاطع تنکانسن و کیجنسن و مقایسه آن با سودآوری تقاطع تنکانسن و کیجنسن همزمان با تائیدیه RSI در بازار طلای جهانی است. در این مطالعه کمی، در بازه زمانی ژانویه 2009 تا دسامبر 2019 در تایم‌فریم‌های مختلف ماهانه، هفتگی، روزانه، 4 ساعتی، 1 ساعتی و 30 دقیقه¬ای سیگنال‌های خرید و فروش تقاطع تنکانسن و کیجنسن با استفاده از نوسان‌نمای RSI و بدون استفاده از آن در دو حالت پیوسته و ناپیوسته از بازار طلای جهانی استخراج شد. سپس بازدهی‌ها با آمار توصیفی، آزمون نرمالیتی و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از این است که، استفاده از این سیستم معاملاتی در هر دو قسمت با RSI و بدون آن در حالت پیوسته در هیچ یک از بازه‌های زمانی سوددهی معنی‌دار نداشته است، اما در حالت ناپیوسته در بازه زمانی نوسانی M30 سودهی معنی‌دار داشته است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14473 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25636	MF ‭147 1399	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت