رکوردهای مرتبط با این شخص

ارزیابی ارزش در معرض ریسک بر مبنای تحلیل موجکی نوسانات توأم قیمت نفت و بازار سرمایه (1395) / نظام زاده ، سرور، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه نظام زاده ، سرور، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭M F ‭48 1397 عنوان : ارزیابی ارزش در معرض ریسک بر مبنای تحلیل موجکی نوسانات توأم قیمت نفت و بازار سرمایه ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1395 صفحه شمار: ز ،110 ص شابک/شاپا 22843 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : مهندسی مالی و مدیریت ریسک شناسه افزوده : عبدالباقی ، عبدالمجید، استاد راهنما توصیفگرها موجک  ارزش در معرض ریسک  ارتباط موجکی  نوسانات بازارWavelet  Value at risk  Wavelet Coherence  Market volatility چکیده : درآمدهای نفتی نقش مهمی را در اقتصاد ایران ایفا می‌نماید و منبع اصلی مخارج دولت و تشکیل‌دهنده بخش عمده‌ای از صادرات کالا می‌باشند. در این پژوهش پویایی نوسانات توام بین نفت خام اپک و شاخص‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد ارتباط موجکی و اندازه‌گیری ارزش در معرض ریسک موجکی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج پژوهش در بازه ابتدای 1386 تا انتهای سال 1395به صورت کلی نشان می‌دهد که بین نفت خام و بازار سهام در بخش‌های مختلف در طول زمان و به ویژه در فرکانس‌های پایین (افق‌های زمانی بلندمدت) ارتباط بالایی وجود دارد. علاوه بر این، این ارتباط در بحران مالی جهانی سال‌های 2007 تا 2010 و مذاکرات هسته‌ای ایران تشدید شده است. در میان ده شاخص، شاخص فلزات اساسی و پتروشیمی دارای بیش‌ترین وابستگی با نوسانات قیمت نفت و شاخص صنایع غذایی، دارو و مالی دارای کمترین ارتباط می‌باشد. در نهایت، تجزیه و تحلیل ارزش در معرض ریسک پویا نشان می‌دهد که ارزش در معرض ریسک پورتفوی ترکیبی شامل شاخص‌های بازار و نفت شدیدآ وابسته به زمان و فرکانس می‌باشد و در فرکانس‌های زمانی پایین، غالباً تغییرات توام به افزایش ارزش در معرض ریسک پورتفوی ترکیبی انجامیده است. این نتایج پیامدهای مهمی برای سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران در باب به‌کارگیری تحلیل زمان-مقیاس دارد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1315 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22843	‭M F ‭48 1397	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

ارزیابی تاثیر ارزش ویژه برند بر تغییرات ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1394) / باقری رفیع ، مریم، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه باقری رفیع ، مریم، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭M F ‭33 1396 عنوان : ارزیابی تاثیر ارزش ویژه برند بر تغییرات ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: و، 100ص شابک/شاپا 22817 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : مدیریت مالی و ریسک شناسه افزوده : عبدالباقی ، عبدالمجید، استاد راهنما طلایی ، حمیدرضا، استاد مشاور توصیفگرها ارزش شرکت  برند  ارزش ویژه برند  بورس اوراق بهادار تهرانFrim Value  Brand  Brand Equity  Stock Exchange چکیده : برند به عنوان یکی از مهم¬ترین دارایی¬های ناملموس، نقش برجسته¬ای در ارزش کلی شرکت ایفا می¬کند. ارزش ویژه برند، در واقع ارزش افزوده¬ای است که به واسطه نام برند برای سازمان ایجاد می¬شود. امروزه، ارزش¬گذاری برند شرکت¬ها و بررسی تأثیر ارزش برند در بازار از مباحث مورد توجه حوزه تجارت می¬باشد که می¬تواند بر فروش و متعاقب آن سودآوری مجموعه تأثیرگذار باشد. در همین راستا در پژوهش حاضر به ارزیابی تأثیر ارزش ویژه برند بر تغییرات ارزش بازار شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه پژوهش حاضر شامل شرکت¬های بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 1390 تا 1395 می¬باشد و برای اندازه¬گیری متغیر ارزش ویژه برند از شاخص¬های هولیهان و دموداران استفاده شده است. نتایج به¬دست آمده با استفاده از داده¬های روش هولیهان برای کلیه شرکت¬های بورس اوراق بهادار تهران، حکایت از وجود رابطه مستقیم و معنادار میان متغیر ارزش ویژه برند و تغییرات ارزش بازاری شرکت¬ها یا به عبارتی بازدهی دارد. هم¬چنین بر اساس نتایج پژوهش حاضر، برندهای قوی با ارزش ویژه برند بیش¬تر در بازار از بازده بالاتری نسبت به برندهای ضعیف برخوردارند. این درحالی است که با استفاده از داده¬های روش دموداران به تفکیک صنایع در بازار بورس اوراق بهادار تهران، در صنعت حمل و نقل، تأثیرپذیری این صنعت از ارزش ایجاد شده به واسطه برند در سهام مرتبط با این گروه تایید شد. همین رابطه در شکلی ضعیف¬تر برای گروه¬های فلزات اساسی و شیمیایی نیز وجود دارد که موید رابطه ارزش برند با بازدهی این¬صنایع می-باشد. برای سایر صنایع از جمله قند و شکر، کاشی ¬و سرامیک، رایانه، سیمانی، انبوه سازی، ماشین¬آلات برقی و حتی صنعت خودرو رابطه قوی میان ارزش برند شرکت¬های این صنایع با بازده آن¬ها مشاهده نمی¬گردد. باید توجه داشت بر اساس نتایج این پژوهش صنایع مذکور دارای میانگین ارزش برندی نزدیک به صفر بوده¬اند که می¬تواند ضمن تایید عدم وجود ارتباط قوی یکپارچه در کلیه صنایع، ناشی از بی¬ارزش بودن برند یا عدم توجه بازار باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1171 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22817	‭M F ‭33 1396	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

ارزیابی تاثیر راهبردهای تدافعی و آینده‌نگر کسب وکار بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1394) / طهماسبی سفید دشتی ، سمیه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه طهماسبی سفید دشتی ، سمیه، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭M F ‭43 1396 عنوان : ارزیابی تاثیر راهبردهای تدافعی و آینده‌نگر کسب وکار بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: ر، 75ص شابک/شاپا 22837 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : مدیریت مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک شناسه افزوده : عبدالباقی ، عبدالمجید، استاد راهنما اسماعیلی ، علی، استاد مشاور توصیفگرها سقوط قیمت سهام  راهبرد کسب و کار  شرکت‌های تدافعی  شرکت‌های آینده نگرstock price collapse  business strategy  defensive companies  prospective companies چکیده : سرمایه‌گذاران همواره دغدغه حفاظت از سرمایه‌گذاری خود را دارند و ریسک سقوط سهام این سرمایه‌گذاری را به مخاطره می‌اندازد. ریسک سقوط سهام گرچه به بازار مرتبط است‌، اما می‌تواند ناشی از نوع راهبردکسب و کار شرکت باشد، که مدیران شرکت برای رقابت با رقبا بر می‌گزینند، تا با افزایش سود، پاداش خود را حداکثر سازند، ریسک سقوط سهام یک عنصر حیاتی در بازده سهام برای سرمایه‌گذاران است، بنابراین پژوهش حاضرتلاش نموده است تا راهبردهای کسب ‌وکار بر سقوط قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نماید. پژوهش حاضر، براساس هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی بوده و از سویی دیگر، از نظر ماهیت و روش پژوهش، توصیفی (رابطی از نوع همبستگی) است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1390-1395می‌باشد. در این پژوهش برای نمونه‌گیری از روش حذفی سیستماتیک استفاده شده است، که بر این اساس 113 شرکت انتخاب شد و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون پانلی استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است، که راهبردهای تدافعی کسب و کار باعث می‌شوند، که ریسک سقوط قیمت سهام کاهش یابد، ولی راهبردهای آینده‌نگر باعث افزایش ریسک سقوط قیمت سهام می‌شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1237 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22837	‭M F ‭43 1396	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

ارزیابی تأثیر رویکردهای تجدید ساختار مالی و عملیاتی بر عملکرد آتی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1397) / انگیزه جونقانی ، سعیده، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه انگیزه جونقانی ، سعیده، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭M F ‭70 1397 عنوان : ارزیابی تأثیر رویکردهای تجدید ساختار مالی و عملیاتی بر عملکرد آتی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عنوان موازی : Evaluating the Effect of Financial and Operational Restructuring Approaches on Future Stock Performance of Accepted Companies in Tehran Stock Exchange ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1397 صفحه شمار: 96ص شابک/شاپا 23223 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: مدیریت مالی شناسه افزوده : عبدالباقی ، عبدالمجید، استاد راهنما توصیفگرها تجدید ساختار مالی  تجدید ساختار عملیاتی  خالص حقوق صاحبان سهام  نسبت بهای تمام شده به فروش  عملکردآتی سهام  Financial restructuring Operational restructuring  Net equity of stock holders  Final cost to sales ratio  Stock futures performance چکیده : امروزه تجدید ساختار مالی و عملیاتی عوامل مؤثر در فعالیت شرکت¬ها در بورس اوراق بهادار می¬باشد، همچنین یکی از عوامل مهم و کلیدی در تصمیمات سرمایه¬گـذاری اسـت. به همـین علـت محققـان و پژوهشـگران مالی همواره در¬¬صدد یافتن تأثیر عوامل مختلف بـر تجدید ساختار مالی و عملیاتی شرکت-ها هستند، تا بـا اسـتفاده از ایـن عوامـل، عملکرد آتی شرکت را پیش¬بنی و ارزیابی نماینـد. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر رویکردهای تجدید ساختار مالی و عملیاتی بر عملکرد آتی سهام شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق¬بهادار تهران طی سال¬¬های 1385 تا 1395 بوده است که از طریق روش حذف سامان¬مند تعداد 169شرکت جهت برآورد مدل و آزمون فرضیه¬های پژوهش انتخاب شده¬اند. این پژوهش از نوع قیاسی بوده و روش آزمون مورد استفاده آن از نوع همبستگی است. نتایج حاصل از تجزیه¬¬ و¬¬ تحلیل داده¬های شرکت¬ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می¬¬دهد که در تجدید ساختارمالی، خالص حقوق صاحبان سهام تاثیر معنادار و منفی برسهام آتی شرکت¬ها دارد، همچنین در تجدید ساختار عملیاتی شرکت¬ها نسبت بهای تمام شده به فروش بر عملکرد آتی شرکت-ها تاثیرمی¬گذارد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12538 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23223	‭M F ‭70 1397	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

ارزیابی تأثیرات احساسات سرمایه گذاران و ارزش ویژه برند بر عملکرد (1394) / کفشی ، نوشین، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه کفشی ، نوشین، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭M F ‭20 1396 عنوان : ارزیابی تأثیرات احساسات سرمایه گذاران و ارزش ویژه برند بر عملکرد ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: ح، 102ص شابک/شاپا 22814 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : مهندسی مالی و مدیریت ریسک شناسه افزوده : عبدالباقی ، عبدالمجید، استاد راهنما زمانی ، زهرا، استاد مشاور توصیفگرها عرضه اولیه سهام  گرایشهای احساسی سرمایه گذاران  ارزش ویژه برند  بورس اوراق بهادارInitial Public Offerings  Investor Sentiments  Brand Equity  Tehran Stock Exchange چکیده : فرآیند تصمیم¬گیری سرمایه¬گذاران و عکس¬العمل آن¬ها نسبت به شرایط مختلف بازارهای مالی، همواره مورد توجه پژوهش-گران بوده است. طبق دیدگاه مالی رفتاری برخی از تغییرات قیمت اوراق بهادار، هیچ دلیل بنیادی نداشته و احساسات نقش مهمی را در تعیین قیمت¬ها ایفا می¬کند.در همین راستا این پژوهش با هدف ارزیابی نقش توأم گرایش¬های احساسی سرمایه¬گذاران و ارزش ویژه برند بر عملکرد عرضه¬های اولیه بازار سرمایه ایران صورت گرفته است. نمونه پژوهش حاضر شامل 87 شرکت ارائه دهنده عرضه اولیه در بازار بورس و فرابرس ایران در بازه زمانی 1387 تا 1394 به‌صورت مقطعی در یک تا ده روز پس از عرضه، یک، سه، شش، نه و دوازده ماه پس از عرضه جمع¬آوری شده است. برای اندازه¬گیری متغیر گرایش¬های احساسی سرمایه¬گذاران از شاخص آرمز و برای اندازه¬گیری متغیر ارزش ویژه برند از شاخص هولیهان و شاخص کیوتوبین استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان می¬دهد که بر مبنای شاخص هولیهان هیچ تفاوت معناداری بین بازده کوتاه¬مدت عرضه¬های اولیه با برندهای قوی و ضعیف (به‌جز روز هفتم پس از عرضه) وجود ندارد در همین حال و بر مبنای شاخص کیوتوبین در دوره-های کوتاه¬مدت مقاطع روزهای اول، دوم و ماه¬های ششم، نهم و دوازدهم پس از عرضه تفاوت معناداری بین بازده¬ برندهای قوی و ضعیف مشاهده شده است. همچنین عرضه¬های انجام شده در شرایط احساسی همراه با خوش¬بینی در دوره¬های کوتاه¬مدت عملکرد بهتری را نسبت به عرضه¬های انجام شده در شرایط بدبینی بازار به همراه داشتند. از طرف دیگر یافته¬ها نشان می¬دهد که بین گرایش¬های احساسی سرمایه¬گذاران با بازده شرکت¬هایی که از ارزش ویژه برند بالاتری برخوردار هستند، بر مبنای شاخص کیوتوبین، در مقاطع یک، سه و شش ماه پس از عرضه و بر مبنای شاخص هولیهان در مقطع نه ماه پس از عرضه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1029 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22814	‭M F ‭20 1396	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی وجود فراواکنش به اعلامیه های تعدیل و تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1392) / حمیدی ، مریم، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه حمیدی ، مریم، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭M F ‭12 1394 عنوان : بررسی وجود فراواکنش به اعلامیه های تعدیل و تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: و، 109ص شابک/شاپا 22806 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : مدیریت مالی شناسه افزوده : عبدالباقی ، عبدالمجید، استاد راهنما فتحی ، سعید، استاد مشاور توصیفگرها فراواکنش  اعلامیه های تعدیل سود  رویداد پژوهی  بازده غیرعادی  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانOver-Reaction  dividend Adjustment  Event Study  Abnormal Return  Tehran Stock marc firms members چکیده : واکنش بیش از حد انتظار سرمایه گذاران به اطلاعات جدید یا اصطلاحا فراواکنشی زمانی رخ می دهد که سرمایه گذاران در تصمیم گیری های خود وزن بیشتری به اطلاعات جدید در مقایسه با اطلاعات منتشرشده قبلی در باره سهم می دهند. این نوع وزن دهی به اطلاعات جدید موجب می شود که واکنش سرمایه گذاران بیش از انتظار باشد. اگر در بازارها فراواکنشی وجود داشته باشد قیمت سهام به صورت نظام مند از قیمت های ذاتی خود فاصله می گیرد. با انتشار خبری خوب در باره یک سهم قیمی سهم زیاد می شود و انتشار خبر بد نتیجه معکوسی را به دنبال دارد. اما با گذشت زمان بازار به اشتباه خود پی می برد و به تعدیل فیمت سهام می پردازد و سهامی که کمتر از قیمت یا بیشتر از قیمت واقعی ارزش گذاری شده به قیمت ذاتی خود برمی گردد این بازگشت قیمت فرصت مناسبی را برای سرمایه گذاری به وجود می آورد. بنابراین محقق در این پژوهش در صدد بررسی وجود پدیده فراواکنش در زمان ارائه تعدیل سود مثبت و منفی با استفاده از روش رویداد پژوهی است. در این پژوهش برای تعیین نمونه آماری از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. و در نهایت نمونه ای شامل 121 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه رمانی 1385 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش ابتدا بر مبنای مدلهای ARMA تابع بازده هر یک از سهام ها برآورد گردیده و بر مبنای برآورد انجام شده برای دوره رویداد بازده غیرعادی پیش بینی شده است. نهایتا به طور مشخص از آمار t به منظور آزمون معناداری بازده غیرعادی در دوره رویداد استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در حال گزارشات تعدیل سود مثبت و منفی در روزهای اعلاو خبر بازده غیرعادی و در نتیجه فراواکنش وجود داشته است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=975 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22806	‭M F ‭12 1394	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تاثیر آربیتراژ محدود شده ی سیستماتیک بر بازده واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری (1394) / بهادران باغبادرانی ، آزاده، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه بهادران باغبادرانی ، آزاده، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭M F ‭28 1396 عنوان : تاثیر آربیتراژ محدود شده ی سیستماتیک بر بازده واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 شابک/شاپا 22823 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : مدیریت مالی شناسه افزوده : جنتی ، ابوالفضل، استاد راهنما عبدالباقی ، عبدالمجید، استاد مشاور توصیفگرها آربیتراژ  بازده مورد انتظار  صرف ریسک  بازارهای کارآمد  ریسک سیستماتیک  واحد سرمایه گذاری  صندوق قابل معامله چکیده : یکی از موضوعات مهم در زمینه ی سرمایه گذاری در بازارهای مالی، توانمندسازی سرمایه گذاران جهت مدیریت بهتر سرمایه و استفاده ی بهتر از فرصت های کم ریسک تر در سرمایه گذاری است، به طوری که سرمایه گذاران همواره به دنبال شناسایی فرصت های مناسب جهت کسب بازده بیش تر هستند. اغلب فرصت های سودآور با ریسک زیاد همراه هستند. اما فرصت های آربیتراژ، فرصت های بدون ریسک هستند که در اثر قیمت گذاری اشتباه دارایی ها ایجاد می شود و معمولا این فرصت ها، به عنوان فرصت های سودآور و بدون ریسک شناخته می شود. لذا بررسی وجود فرصت های آربیتراژ، میزان دوام آن ها و نحوه ی تاثیرشان بر بازده مورد انتظار سرمایه گذاران دارای اهمیت است، به طوری که با شناخت درست این فرصت ها می توان به سرمایه گذاران در مدیریت کارآمد سرمایه گذاری های شان کمک نمود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1134 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22823	‭M F ‭28 1396	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تاثیر حباب قیمت مسکن بر شاخص های رفاه اقتصادی (1394) / تندرو ، فاطمه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه تندرو ، فاطمه، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭M F ‭40 1396 عنوان : تاثیر حباب قیمت مسکن بر شاخص های رفاه اقتصادی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: ذ،132ص شابک/شاپا 22834 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : مدیریت بازرگانی گرایش مالی شناسه افزوده : جنتی ، ابوالفضل، استاد راهنما عبدالباقی ، عبدالمجید، استاد مشاور توصیفگرها حباب قیمت مسکن  فیلتر هودریک پرسکات  درآمدسرانه  خدمات ارزش افزوده  فقرBubble Housing Prices  Hodic Prescott filter  The per capita income  Value Added Services  Poverty چکیده : نوسانات قیمت مسکن در برخی از کشورها از جمله ایران از چالش¬های اساسی بازار مسکن و اقتصاد بوده است. انحراف در تخصیص منابع اقتصادی، تغییر رفتار مصر ف کنندگان و تولیدکنندگان و تشدید نقل و انتقال سرمایه در بازار از پیامدهای مهم نوسان و یا حباب قیمت مسکن است که در دهه های اخیر تشخیص و کنترل آن به موضوع بسیار مهم در عرصه اقتصادی تبدیل شده است. در این پژوهش با به کار بردن فیلتر هودریک پرسکات ، حباب قیمت مسکن طی دوره¬های 1383تا 1393استخراج می¬گردد. با استفاده از حباب استخراج شده، تاثیر حباب قیمت مسکن بر روی شاخص¬های رفاه اقتصادی از جمله درآمدسرانه، خدمات ارزش افزوده و فقر بررسی می¬شوند. نتایج تحقیق های انجام شده حاکی از آن است که بخشی از نوسانات قیمت مسکن توسط حباب قیمت مسکن توضیح داده می شود. حباب قیمت مسکن بر روی شاخص اقتصادی درآمد سرانه و خدمات ارزش افزوده تاثیر مثبت و معناداری دارد و بر روی فقر اثری منفی دارد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1215 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22834	‭M F ‭40 1396	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تاثیر معاملات اختلال زا بر نوسانات بازار بورس اوراق بهادار تهران (1394) / صبور ، سیاوش، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه صبور ، سیاوش، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭M F ‭30 1396 عنوان : تاثیر معاملات اختلال زا بر نوسانات بازار بورس اوراق بهادار تهران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: چ، 90ص شابک/شاپا 22825 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : مدیریت مالی شناسه افزوده : عبدالباقی ، عبدالمجید، استاد راهنما طلایی ، حمیدرضا، استاد مشاور توصیفگرها اختلال  گرایش احساسی سرمایه گذار  معامله گر اختلال زا  تحلیل بنیادی  نوسانات بازدهNoise  investor sentiment  Noise trader  fundamental analysis  volatility چکیده : معاملات اختلال¬زا نوعی معامله در بازارهای مالی می¬باشد که به تصمیماتی ناگهانی و غیر¬منطقی برای خرید، فروش یا نگهداری سهام وابسته می¬باشد. حضور معامله¬گر اختلال¬زا با دیدگاه متعصبانه در بازارهای مالی می-تواند عاملی برای واگرایی قیمت و ریسک دارایی از سطوح انتظاری شود اما عدم وجود این گروه از معامله-گران می‌تواند نقد شوندگی بازارهای مالی را به‌شدت کاهش دهد. عموماً افرادی که بر مبنای اختلال اقدام به معاملات می¬کنند دچار اشتباه در تشخیص صحت اطلاعات واصله هستند بااین‌حال بخش کثیری از فعالین بازار سرمایه در دسته‌بندی معامله¬گران اختلال¬زا قرار می¬گیرند. هدف این پژوهش شناسایی معاملات اختلال¬زا بر اساس رفتار حجم معاملات بوده تا رابطه بین بازدهی بازار و عوامل اختلال تعیین گردد. مدل انتخاب‌شده برای رابطه بازده بازار با متغیر¬های اختلال، ارزش معاملات و دفعات معاملات از نوع خودرگرسیون واریانس ناهمسان شرطی بوده و نمونه مورداستفاده در این پژوهش، داده‌های بازار بورس تهران از سال 91 تا 95 می-باشد که شاخص کل به‌عنوان معیار اصلی بازدهی بازار معرفی می¬گردد. نتایج به‌دست‌آمده حکایت از وجود رابطه¬ای معنادار میان عامل اختلال و بازدهی دارد به‌طوری‌که با افزایش معاملات اختلال¬زا در بازار بورس تهران، بازدهی نیز روند افزایشی خواهد گرفت. علاوه بر این در خصوص دو متغیر فرعی دیگر یعنی ارزش معاملات و دفعات معاملات می¬توان گفت هرچقدر ارزش معاملات افزایش یابد، بازدهی بازار نیز با رابطه مستقیم افزایش خواهد یافت اما برای دفعات معاملات رابطه معکوس و ضعیفی با نرخ بازده مشاهده می¬شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1136 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22825	‭M F ‭30 1396	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تاثیر نااطمینانی تورم بر تخصیص وام های بانکی (1394) / مشتاق سرئستانی ، آسیه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه مشتاق سرئستانی ، آسیه، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭M F ‭35 1396 عنوان : تاثیر نااطمینانی تورم بر تخصیص وام های بانکی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: ن، 100ص شابک/شاپا 22829 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : مدیریت بازرگانی گرایش مالی شناسه افزوده : جنتی ، ابوالفضل، استاد راهنما عبدالباقی ، عبدالمجید، استاد مشاور توصیفگرها نا اطمینانی  تورم  تسهیلات اعطایی بانک  ریسک  بازدهیvolatility  iinflation  banking facilities  risk  returns چکیده : یکی از موضوعات مهم در خصوص اعطای تسهیلات بانکی،احتمال عدم تخصیص بهینه منابع توسط وام دهندگان است.عوامل متعددی در عدم تخصیص بهینه منابع کمیاب بانک ها دخیل هستند که با شناسایی و بررسی این عوامل می توان شرایط را برای تخصیص بهینه وام های بانکی فراهم کرد.یکی از مهم ترین این عوامل،نا اطمینانی تورم می باشد.در این مطالعه تاثیر نا اطمینانی تورم بر روی تخصیص وام های بانکی مورد بررسی قرار گرفته است.نمونه مورد استفاده شامل 12بانک مختلف در کشور ایران،طی دوره زمانی 1385 تا 1394می باشد.به منظور برآورد الگوی مورد مطالعه نیز،از روش های اقتصادسنجی در چارچوب داده های تابلویی استفاده شده است.نتایج کلی این مطالعه نشان میدهد که شخص نااطمینانی تورم بر روی تسهیلات اعطایی تخصیص گرفته به بخش های مورد بررسی تحقیق در بانک های موردمطالعه طی سال های 1385 تا 1394در کشور ایران اثر گذار بوده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1196 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22829	‭M F ‭35 1396	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت